Calendar Spread Arbitrage and Grid Trading Strategy Report
HodlX gjestepost Send inn innlegget ditt
Kalenderspredningsarbitrage er en vanlig sikringspraksis som benytter seg av avvik i ytre verdi på tvers av to forskjellige utløpskontrakter med samme tegn, for å gi et risikofritt overskudd.
Hva er Calendar Spread Arbitrage Strategy?
Futures-prisen gjenspeiler markedssentimentet til subjektets pris. I futuresmarkedet vil en annen oppgjørstidskontrakt av samme token variere. I skrivende stund er merkeprisen på BTC kvartalsvis kontrakt 10 033,3 USD, mens den for den ukentlige kontrakten er 9 973,88 USD..
I denne rapporten vil vi referere til prisforskjellen mellom en kvartalsvis kontrakt og en ukentlig kontrakt som “spredning”:
Spread = Kvartalspris – kontraktspris hver uke
Futuresprisen vil svinge under påvirkning av forskjellige markedsfaktorer, og det virkelige området (spread fluctuate range) av futures med en annen utløpsdato vil også endre seg. For eksempel, i skrivende stund, falt BTCs kvartalsvise kontraktspris 1,35% mens to-ukentlig falt 1,06%.
For å oppnå et garantert overskudd fra kalenderspreadarbitrage, må spredningen svinge innenfor de to posisjonene handelsmannen tar, noe som kan forutsies fra historiske handelsposter.
Henrettelse
Som vist i eksemplene ovenfor, er fortjenestemengden man kan få fra kalenderspredningsarbitrage bare relatert til “spredning” av forskjellige kontrakter i stedet for pris. Når markedet er bullish, bruk lang arbitrage; når markedet er bearish, bruk kort arbitrage. På denne måten kan du garantere et stabilt overskudd til tross for volatilitet i markedet. Fordelen med en futures-spredning er at den næringsdrivende har tatt to posisjoner. Dette gjør at de kan tjene et garantert overskudd fra utøvelsen av begge stillinger.
Men hvordan vet vi fordelingen av spredningen?
Diagrammene nedenfor viser endringene av OKEx kvartals- og to-ukentlig kontrakt på det 30 minutter lange lysestakekartet mellom 23. juli og 22. august, og spredningen mellom 1. juli og 22. juli.
Hvis du ønsker å starte arbitrage 23. juli, må du forstå spredningsfordelingen fra de historiske spredningsdataene mellom 1. juli og 21. juli. Grafen over viser at spredningen for det meste svinger mellom [-50,250] innen [70,100]. Derfor kan du sette USD 100 som motstand og bruke netthandelsstrategien.
Slik utfører du netthandel.
1. Under 100 USD-intervall
Å henrette:
2. Over USD 100 Intervall
Å henrette:
I henhold til utførelsen ovenfor vil arbitrasestrategien være:
3. Merknader
Jeg. For en enklere beregning bruker handelen ovenfor den nære posisjonsprisen på et 30-minutters lysestake-diagram og USD 50-nivåstrategien; om en måneds tid ville avkastningen være 0,89%. Arbitragehandel kan utføres via forhåndsinnstilte ordrer, derfor kan vi bruke intervaller på 10 minutter eller 5 minutter og velge netthandelsposisjon som USD 10 for å øke avkastningen.
ii. Siden arbitragestrategien for kalenderspredning bare tar hensyn til størrelsen på spredningen, men ikke prisen, under kryssmarginmodus, kan gevinsten eller tapet av kontraktene på en konto erstattes med fortjenesten til en annen futureskontrakt. Derfor er det mindre sannsynlig at bruk av kalenderspredningsarbitrage under kryssmarginmodus blir tvunget avviklet, og derfor kan handelsmenn bruke en høyere innflytelse.
iii. Netthandel har både fordeler og ulemper:
- Innstillingsintervall (USD 100 som intervall):
Hvis intervallet ikke ble satt innenfor grensen, men på toppen av svingninger (for eksempel å sette USD 300 som et intervall, vil det ta lengre tid før brukeren får fortjeneste, eller de kan til og med oppleve tap). Oppsettet av intervallet bestemmer direkte avkastningen innen en bestemt tidsramme.
- Tidskostnad:
Bruk av netthandel er garantert å tjene penger, men tiden det tar er vanligvis lenger enn andre arbitrasestrategier.
Dette innlegget dukket opprinnelig opp på OKEx Blog. Les mer.
Ansvarsfraskrivelse: Dette materialet skal ikke tas som grunnlag for å ta investeringsbeslutninger, og skal ikke tolkes som en anbefaling om å delta i investeringstransaksjoner. Handel med digitale eiendeler innebærer betydelig risiko og kan føre til tap av din investerte kapital. Du bør sørge for at du fullt ut forstår risikoen og ta hensyn til ditt erfaringsnivå, investeringsmål og søke uavhengig økonomisk råd om nødvendig.
Om OKEx
OKEx er en verdensledende digital eiendomsutveksling med hovedkontor på Malta, og tilbyr omfattende tjenester for handel med digitale eiendeler, inkludert tokenhandel, futures trading, evigvarende byttehandel og indekssporing til globale handelsmenn med blockchain-teknologi. For tiden tilbyr børsen over 400 token- og futures-handelspar som gjør det mulig for brukere å optimalisere sine strategier.
Følg oss på Twitter.
Sjekk vårt siste pressemateriale på Presserom.
