Izvješće o strategiji arbitražnog i mrežnog trgovanja u kalendaru

Gostujuća pošta HodlX  Pošaljite svoj post

Arbitraža kalendarskog širenja uobičajena je praksa zaštite koja iskorištava razlike u vanjskoj vrijednosti u dva različita ugovora o isteku iste oznake, kako bi se ostvarila bezrizična dobit.

Što je strategija arbitražnog širenja kalendara?

Futures cijena odražava tržišni osjećaj cijene subjekta. Na terminskom tržištu razlikovat će se drugačiji ugovor o vremenu namire istog tokena. Na primjer, u vrijeme pisanja ovog članka, marka cijene BTC kvartalnog ugovora iznosi 10.033,3 USD, dok je cijena dvotjednog ugovora 9.973,88 USD.

U ovom ćemo se izvještaju na razliku u cijeni između tromjesečnog i dvotjednog ugovora pozivati ​​kao „širenje“:

Raspon = tromjesečna ugovorna cijena – dvotjedna ugovorna cijena

Cijena terminskih termina fluktuirala bi pod utjecajem različitih tržišnih čimbenika, a promijenit će se i pravi raspon (raspon fluktuiranih fluktuacija) terminskih terminala s različitim datumom isteka. Na primjer, u vrijeme pisanja ovog članka, BTC tromjesečna cijena ugovora pala je za 1,35%, dok je dvotjednik pao za 1,06%.

Da bi zaradio zajamčenu dobit od arbitraže kalendarskog širenja, namaz mora varirati unutar dvije pozicije koje trgovac zauzima, što se može predvidjeti iz povijesnih zapisa trgovanja.

Izvršenje

Kao što je prikazano u gornjim primjerima, iznos dobiti koji se može postići arbitražom kalendarskog širenja povezan je samo s “širenjem” različitih ugovora umjesto s cijenom. Kada je tržište bikovito, koristite dugu arbitražu; kada je tržište medvjeđe, koristite kratku arbitražu. Na taj način možete zajamčiti stabilnu dobit unatoč promjenjivosti tržišta. Prednost futures raspona je u tome što je trgovac zauzeo dvije pozicije. To im omogućuje ostvarivanje zajamčene dobiti izvršavanjem obje pozicije.

Ali kako znamo raspodjelu širenja?

Grafikoni u nastavku prikazuju promjene kvartalnog i dvotjednog ugovora OKEx-a na 30-minutnom grafikonu svijeća između 23. srpnja i 22. kolovoza te raspon između 1. srpnja i 22. srpnja.

Ako želite započeti arbitražu 23. srpnja, distribuciju širenja trebali biste razumjeti iz povijesnih podataka o širenju između 1. srpnja i 21. srpnja. Gornji grafikon pokazuje da širenje uglavnom varira između [-50,250] unutar [70,100]. Stoga biste mogli postaviti 100 USD kao otpor i koristiti strategiju mrežne trgovine.

Evo kako izvršiti mrežno trgovanje.

1. Manje od 100 USD

Da biste izvršili:

2. Iznad intervala od 100 USD

Da biste izvršili:

Prema gore navedenom izvršenju, arbitražna strategija bila bi:

3. Bilješke

ja Za lakši izračun, trgovina gore koristi cijenu bliske pozicije na 30-minutnom grafikonu sa svijećnjacima i strategiju trgovanja na razini od 50 USD; za mjesec dana prinos bi bio 0,89%. Arbitražno trgovanje može se izvršiti putem unaprijed postavljenih naloga, stoga možemo koristiti intervale od 10 minuta ili 5 minuta i odabrati položaj mrežne trgovine kao USD 10 za povećanje prinosa.

ii. Kako strategija arbitražnog kalendarskog širenja uzima u obzir samo veličinu širenja, ali ne i cijenu, u načinu unakrsne marže dobitak ili gubitak ugovora na računu može se zamijeniti profitom drugog terminskog ugovora. Stoga je manja vjerojatnost da će se primjena arbitraže kalendarskog raspona u načinu unakrsne marže prisilno likvidirati, pa trgovci mogu koristiti veću polugu.

iii. Mrežno trgovanje ima i pozitivne i negativne strane:

• Interval podešavanja (100 USD kao interval):

Ako interval nije postavljen unutar granice, već na vrhuncu fluktuacije (npr. Postavljanje 300 USD kao intervala trebalo bi više vremena da korisnik ostvari dobit ili bi čak mogao doživjeti gubitke). Postavljanje intervala izravno određuje prinos u određenom vremenskom okviru.

• Trošak vremena:

Korištenje mrežne trgovine zajamčeno je da će profitirati, no vrijeme koje je obično obično je duže od ostalih arbitražnih strategija.

Ovaj se post izvorno pojavio na blogu OKEx. Čitaj više.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj materijal ne smije se uzimati kao osnova za donošenje investicijskih odluka, niti ga treba tumačiti kao preporuku za sudjelovanje u investicijskim transakcijama. Trgovanje digitalnom imovinom uključuje značajan rizik i može rezultirati gubitkom vašeg uloženog kapitala. Trebali biste osigurati da u potpunosti razumijete rizik i uzeti u obzir razinu iskustva, ciljeve ulaganja i potražiti neovisni financijski savjet ako je potrebno.

O OKExu

OKEx je vodeća svjetska burza imovine sa sjedištem na Malti, koja nudi sveobuhvatne usluge trgovanja digitalnom imovinom, uključujući trgovanje tokenima, trgovinu terminskim ugovorima, trajno swap trgovanje i tracker za indekse globalnim trgovcima s blockchain tehnologijom. Trenutno burza nudi preko 400 parova za trgovanje tokenima i terminskim ugovorima što korisnicima omogućava optimizaciju njihovih strategija.

Pratite nas na Cvrkut.

Pogledajte naš najnoviji materijal za tisak na Soba za novinare.