Orodja za analizo kripto trgovanja: signal NVT, trak težavnosti in volatilnost Bitcoinov
Gostujoča objava HodlX Pošljite svojo objavo
Tehnični kazalniki trgovcem in vlagateljem pomagajo pri analizi preteklosti in napovedovanju prihodnjih cenovnih trendov in vzorcev. Priljubljeni so med tradicionalnimi udeleženci na finančnem trgu. Trgovci s kripto so izkoristili vsa ta običajna orodja za boljše trgovinske odločitve. Prej smo že pregledal nekatere ključne tehnične kazalnike in poudarjeno uporabo razmerja Sharpe. Tokrat bomo šli skozi nekatere kazalnike, ki so prilagojeni za trgovanje s kriptovalutami.
Signal NVT
NVT Signal ga je prvič predstavil priznani kriptoanalitik Willy Woo leta 2017, pozneje pa ga je leta 2018 spremenil tehnični strokovnjak Dmitrij Kaličkin. Izračun signala NVT je omrežna vrednost, deljena z 90-dnevnim drsečim povprečjem dnevne vrednosti transakcije. Signal NVT velja za učinkovit kazalnik, ki je prilagojen za kripto trgovanje.
Utemeljitev signala NVT je bila izposojena iz razmerja P / E. Na delniških trgih lahko analitiki preučijo vrednost podjetja z uporabo razmerja med ceno in dobičkom.
Ker je Bitcoin v bistvu plačilo in hranilo vrednostnega omrežja, bi lahko bili kapitalski tokovi omrežja v določenem smislu predstavitev “zaslužka podjetja”.
Slika 1: BTCUSD s signalom NVT
Vir: tradingview.com
V primeru Bitcoina, ko je signal NVT nad 150, se šteje, da je prekupljen. Ko je signal NVT pod 45, to pomeni preprodajo.
Slika 1 prikazuje dnevno uspešnost BTCUSD od aprila 2017. Julija 2017 in februarja 2018 je signal NVT ujel tržno dno in se dotaknil 45 stopenj (rumeni krogi), ki jim je sledil pomemben odboj cene.
Po drugi strani pa je signal NVT večkrat skočil na območje nad 150 (navpične črte modre črte), v mnogih primerih pa je signal uspešno označil vrhove. V kombinaciji z analizo trendov (debela modra črta) bodo trgovci lahko bolje sprejeli odločitev, ko gre za izstop iz posla..
Bitcoin Težavnostni trak
Težavnostni trak je še en kazalnik, ki ga je razvil Willy Woo. Vsebuje preprosta drseča povprečja o težavah z rudarjenjem Bitcoinov in njihovo hitrost sprememb.
Na splošno ko rudarji novih bitcoinov navadno prodajo nekaj svojih miniranih bitcoinov, da plačajo proizvodne stroške. Ti ukrepi bi lahko ustvarili pritisk na cene kripto.
Po Wooovi teoriji najšibkejši rudarji prodajo več svojih kovancev, da ostanejo delujoči.
Ko postane nevzdržno, kapitulirajo. Moč razpršitve in težave z omrežjem se zmanjšajo (stiskanje traku), tako da ostanejo le močni, ki prodajajo manj, in več prostora za bolj bikovske cenovne ukrepe. Ko torej trak stisne na primer vijolične kroge na sliki 2, to lahko pomeni priložnost za vstop v trgovino.
Slika 2: BTCUSD s trakom za težave
Vir: woobullchart
Volatilnost Bitcoinov
Volatilnost se nanaša na obseg tveganja, povezanega s hitrostjo spremembe vrednosti vrednostnega papirja, v tem primeru Bitcoina.
Večja nestanovitnost pomeni, da se lahko vrednost Bitcoina v kratkem obdobju močno spremeni v katero koli smer, kar pomeni tudi, da bo več ljudi želelo omejiti svojo izpostavljenost temu. Manjša volatilnost pomeni, da vrednost vrednostnega papirja ne niha močno in je bolj stabilna, zmanjšali pa se bodo tudi stroški pretvorbe v Bitcoin in iz njega.
Volatilnost se tukaj nanaša na realizirano volatilnost, ki se izračuna na podlagi preteklih podatkov, ki zagotavljajo volatilnost, ki je bila v določenem časovnem obdobju izpostavljena sredstvu.
To ima svoje omejitve, saj so uresničene ocene lahko le grobo vodilo za pričakovano prihodnjo nestanovitnost..
Slika 3: 30-dnevna volatilnost BTCUSD (zelena) v primerjavi z BTCUSD (modra) ob koncu leta
Vir: Zaključek
Naraščajoče prodiranje trgovanja s kriptovalutami na tradicionalnih finančnih trgih vodi k izpopolnjevanju analize cen. Signal NVT, trak težavnosti in indeks volatilnosti so nekateri dobri primeri vnašanja običajnih konceptov tržne analize v kriptoprostor. Trgovcem in vlagateljem dajejo popolnejšo sliko pri sprejemanju trgovinskih odločitev.
Ta objava se je prvotno pojavila v blogu OKEx. Preberi več.
Omejitev odgovornosti: Tega gradiva ne bi smeli jemati kot podlago za sprejemanje naložbenih odločitev niti ga ne bi smeli razumeti kot priporočilo za sodelovanje v investicijskih transakcijah. Trgovanje z digitalnimi sredstvi vključuje znatno tveganje in lahko povzroči izgubo vašega vloženega kapitala. Zagotoviti morate, da v celoti razumete tveganje, upoštevajte svoje izkušnje, naložbene cilje in po potrebi poiščite neodvisen finančni nasvet.
O OKEx
OKEx je vodilna svetovna borza digitalnih premoženja s sedežem na Malti, ki ponuja celovite storitve trgovanja z digitalnimi sredstvi, vključno s trgovanjem z žetoni, terminskim trgovanjem, večnim trgovanjem s swap in sledenjem indeksov svetovnim trgovcem s tehnologijo veriženja blokov. Trenutno borza ponuja več kot 400 trgovskih parov žetonov in terminskih pogodb, ki uporabnikom omogočajo optimizacijo njihovih strategij.
Sledi nam na Twitter.
Oglejte si naš najnovejši tiskovni material na Novinarska soba.