Værktøjer til analyse af Crypto-handelsanalyse: NVT-signal, sværhedsbånd og Bitcoin-volatilitet
HodlX gæstepost Send dit indlæg
Tekniske indikatorer har hjulpet handlende og investorer med at analysere fortiden og forudsige fremtidige pristendenser og mønstre. De er populære blandt traditionelle deltagere på det finansielle marked. Crypto-handlende har udnyttet alle disse konventionelle værktøjer til at træffe bedre handelsbeslutninger. Tidligere har vi gjort det gennemgået nogle af de vigtigste tekniske indikatorer og fremhævet brugen af Sharpe-forholdet. Denne gang gennemgår vi nogle af de indikatorer, der er skræddersyet til handel med kryptokurrency.
NVT-signal
Først introduceret af den berømte kryptoanalytiker Willy Woo i 2017 og senere modificeret af techekspert Dmitry Kalichkin i 2018, analyserer NVT Signal kryptoprisens ydeevne ved hjælp af blockchain-data. Beregningen af NVT Signal er netværksværdien divideret med det 90-dages glidende gennemsnit af den daglige transaktionsværdi. NVT Signal betragtes bredt som en effektiv indikator, der er skræddersyet til kryptohandel.
Begrundelsen bag NVT Signal blev lånt fra P / E-forholdet. På aktiemarkederne kan analytikere undersøge en virksomheds værdi ved hjælp af forholdet mellem pris og indtjening.
Da Bitcoin i det væsentlige er en betaling og opbevaring af værdinetværket, kan kapitalstrømmene i netværket på en måde være en repræsentation af “virksomhedsindtjening”.
Figur 1: BTCUSD med NVT-signal
Kilde: tradingview.com
I tilfælde af Bitcoin betragtes det som overkøbt, når NVT-signalet er over 150. Når NVT-signalet er under 45, angiver det oversolgt.
Figur 1 viser den daglige BTCUSD-ydeevne siden april 2017. I juli 2017 og februar 2018 fangede NVT-signalet markedets bund og rørte ved de 45 niveauer (gule cirkler), der blev efterfulgt af en betydelig prisopgang.
På den anden side sprang NVT-signalet ind i området over 150 flere gange (blågrønne lodrette linjer), og i mange tilfælde angav signalet toppe med succes. Kombineret med trendanalyse (tyk blå linje) vil handlende være i stand til at træffe en bedre beslutning, når det kommer til at afslutte en handel.
Bitcoin Vanskelighedsbånd
Difficulty Ribbon er en anden indikator udviklet af Willy Woo. Den indeholder de enkle glidende gennemsnit på Bitcoin-minedriftens vanskeligheder og deres ændringshastighed.
Generelt, når nye bitcoins udvindes, sælger minearbejdere normalt nogle af deres udvindede nye bitcoins til at betale for produktionsomkostningerne. Disse handlinger kan skabe pres på kryptopriser.
Ifølge Woo’s teori sælger de svageste minearbejdere flere af deres mønter for at forblive operationelle.
Når det bliver uholdbart, kapitulerer de. Hashskraft og netværksproblemer reduceres (båndkomprimering), hvilket kun efterlader de stærke, der sælger mindre, hvilket giver mere plads til mere bullish prishandling. Derfor, når båndet f.eks. Komprimerer de lilla cirkler i figur 2, kan det indikere en mulighed for at gå ind i en handel.
Figur 2: BTCUSD med sværhedsbånd
Kilde: woobullchart
Bitcoin Volatility
Volatilitet henviser til risikomængden relateret til hastigheden af ændringer i værdipapirets værdi, i dette tilfælde Bitcoin.
Større volatilitet betyder, at Bitcoins værdi kan ændre sig dramatisk over en kort periode i begge retninger, hvilket også betyder, at flere mennesker vil begrænse deres eksponering for det. En lavere volatilitet betyder, at værdipapirets værdi ikke svinger intenst og har tendens til at være stabilere, og omkostningerne ved at konvertere til og ud af Bitcoin vil også falde.
Volatiliteten refererer her til realiseret volatilitet, der beregnes på baggrund af historiske data, hvilket giver den volatilitet, der blev oplevet i et aktiv over en given tidsramme.
Dette har sin begrænsning, da realiserede estimater kun kan være en grov retningslinje for forventet fremtidig volatilitet. De er ikke nær så grundige som implicitte estimater for volatilitet.
Figur 3: 30-dages BTCUSD-flygtighed (grøn) vs. BTCUSD (blå) YTD
Kilde: buybitcoinworldwide.com
Konklusion
Den stigende penetration af handel med kryptokurrency på de traditionelle finansielle markeder har ført til sofistikeret prisanalyse. NVT Signal, Difficulty Ribbon og volatility index er nogle gode eksempler på at bringe konventionelle markedsanalysekoncepter ind i kryptorummet. De giver handlende og investorer et mere komplet billede, når det kommer til at træffe handelsbeslutninger.
Dette indlæg optrådte oprindeligt på OKEx Blog. Læs mere.
Ansvarsfraskrivelse: Dette materiale bør ikke tages som grundlaget for at træffe investeringsbeslutninger eller opfattes som en anbefaling om at deltage i investeringstransaktioner. Handel med digitale aktiver indebærer betydelig risiko og kan resultere i tab af din investerede kapital. Du skal sikre dig, at du fuldt ud forstår den involverede risiko og tager hensyn til dit niveau af erfaring, investeringsmål og søger uafhængig økonomisk rådgivning, hvis det er nødvendigt.
Om OKEx
OKEx er en verdensførende digital aktivudveksling med hovedkontor i Malta og tilbyder omfattende digitale aktiver handelstjenester inklusive tokenhandel, futures trading, evig swap handel og indeks tracker til globale handlende med blockchain teknologi. I øjeblikket tilbyder børsen over 400 token- og futures-handelspar, der gør det muligt for brugere at optimere deres strategier.
Følg os på Twitter.
Se vores seneste pressemateriale på Tryk på Room.